35.假設現今 1 年期債券之利率是 2%，一年後的 1 年期債券預期利率是 4%，二年後之 1 年期債券預期利率是 6%。如果利率期間結構之預期理論可以正確說明真正的利率期間結構，則下列敘述何者正確
80.假設目前的 1 年期債券利率 3%，預期一年後之 1 年期債券利率是 4%，預期二年後之 1 年期債券利率是 5%，預期三年後之 1 年期債券利率是 6%，預期四年後之 1 年期債券利率是 7%
28.若目前 1 年期債券利率為 3%，一年後的 1 年期債券利率為 5%，二年後的 1 年期債券利率為 7%。請問依據利率期間結構之預期理論(expectations theory)之推論，下列敘述
7.假設英镑即期匯率為￡1=US$1.2,一年期遠期匯率為￡1=US$1.25,一年期美元定存利率為1%,一年期英鎊定存利率為2%。若現在你計畫將US$120，000定存一年,請問一年後你的存款餘額最
29 假設目前金融市場上，一年期利率為 2%，二年期的年利率為 2.5%；惟預期一年後的一年期利率為 2.5%。根據流動性貼水（liquidity premium）理論，其流動性貼水為： (A) 0.
14. 若五福公司股票現在之價格為$100，且預期一年後該股票之價格只有兩種可能，$90 或$115。若一年期無風險利率為 6%，試問一年後到期之買權（執行價格$110）價格大約為何？(A)$0 (B
52.假設現在 1 年期債券利率為 1%，預期一年後的 1 年期債券利率為 2%，預期二年後的 1 年期債券利率為 3%，預期三年後的 1 年期債券利率為 3%，預期四年後的 1 年期債券利率為 6%
9.假設市場上一、二、三年期的即期利率(Spot Rate)分別為 3.5%、3.8%、4.0%，則依照預期理論(Expectations Theory)，投資人預期一年後的一年期遠期利率(Forwa
23. 假設市場上一、二、三年期的即期利率分別為 3.5%、3.75%以及 4.0%，則依照預期理論（Expectation Theory），投資人預期一年後的一年期遠期利率水準會等於：(A)3.75
30. 假設市場一、二、三年期的即期利率分別為 1.5%、1.9%、2.2%，則依據預期理論，投資人預期一年後的一年期遠期利率將會是：(A)1.95% (B)2.10% (C)2.30% (D)2.4
10.假設市場上一、二、三年期的即期利率分別為1.5%、1. 9%、2. 2%，則依照預期理論，投資人預 期一年後的一年期遠期利率水準會等於：(A)1.95%(B)2.10%(C)2.30%(D)2.
二、假設今年與未來三年的一年期債券利率預期分別為 1.5%、2%、2.5%與2%，而實際四年到期債券利率為 2.5%。根據以上利率資訊，請問：【題組】(一)利率期限結構預期理論是否成立？為什麼？（15
25 假設目前的1年期利率為5%，預期1年後的1年期利率為6%，預期2年後的1年期利率為7%，又1至3年期債券的流動性貼水分別為 0%、0.25%與 0.5%，根據流動性貼水理論，請問 3 年期債券利
19.台幣一年期利率為5%，美元一年期利率為8%，如果拋補下利率平價原理已成立下，目前的美金兌台幣即期匯率為30，試問一年後合理的遠期匯率應為：(A) 29.1 (B) 30.9 (C) 30 (D)
22.a假設銀行一年定期存款利率為 1.5 %，預期物價上漲率為 3.5 %，則將一萬元存入銀行一年後，下列敘述何者不正確？(A) 一年後本利和為 10150 元(B) 實質利率為 2 %(C) 名目
15. 若一年期國庫券殖利率 2%，兩年期國庫券殖利率 2.3%，C 公司之一年期公司債殖利率為 5.5%，兩年期公司債殖利率為 6.0%，請問一年後 C 公司之一年期公司債遠期利率為多少？【題組】1
假定目前一年期利率為 6﹪，兩年期利率為 7﹪，三年期利率為 8﹪，根據預期理論算出一年後以及兩年後的短期(一年期)利率？(A)3.5%；4% (B)6.5%；7.5% (C)8﹪；10% (D)6.
15. 若一年期國庫券殖利率 2%，兩年期國庫券殖利率 2.3%，C 公司之一年期公司債殖利率為 5.5%，兩年期公司債殖利率為 6.0%，請問一年後 C 公司之一年期公司債遠期利率為多少？(A) 6
12.基於利率期限結構的預期理論(Expectations theory)，如果目前一年期債券利率為 1.5%，兩年期債券利率為 2%，則市場預期未來一年後的一年期債券利率為：(A) 1.5% (B)
38.基於利率期限結構的預期理論(Expectations theory),如果目前一年期債券利率為 1.5%,兩年期債券利率為 2%,則市 場預期未來一年後的一年期債券利率為:(A)1.5%(B)2
17. 假設明月山莊目前公司的股價為 200 元，預期一年後可漲至 222 元，無風險利率為 2%，該股票β 值為 1.5，則市場投資組合之預期報酬率為多少？(A)8% (B)9% (C)10% (D
21.在利率期間結構之預期假說(expectation theory)下，未來三年的一年期利率為 5%、7%、12%，投資者計畫買一張三年期的債券，利率應為多少？(A) 5% (B) 7% (C) 8
52.假設 2017 年的一年期債券利率為 2%，預期 2018 年的一年期債券利率為 4%，預期 2019 年的一年期債券利率為 1%。若利率期間結構之｢預期理論｣(expectations the