1. 金融機構用以衡量利率風險的三種方法，包括「重訂價模式」、「到期期限模式」及「本金回收期限模式」。以下敘述何者為是?(a) 「重訂價模式」忽略了利率變動後，對資產負債市場價值的影響(b) 「本金回
38銀行的流動性風險是指下列何者？(A)銀行的借款人可能無法如期返還借款的風險 (B)銀行的財務狀況因利率與預期呈相反方向變動而惡化的風險(C)因市場價格變動，對銀行資產負債表表内和表外部位所產生損失
74. 下列敘述何者為對？(A)融資租賃並非是一種融資的來源 (B)如果出租人的稅率高於承租人之稅率，則租賃很可能是有價值的(C)在利率低的時候，租賃較可能有價值 (D)營業租賃並非是資產負債表表外的
8.有關銀行的風險管理，下列敘述何者錯誤？ (A)表外業務須揭露於資產負債表的附註 (B)資產負債的到期期限相等，銀行即不存在利率風險 (C)透過內部模型推估的風險值，須進行回溯測試 (D)銀行應採取
38.有關銀行的風險管理，下列敘述何者錯誤？(A)表外業務須於資產負債表附註揭露(B)資產負債到期期限相等，銀行即不存在利率風險(C)透過內部模型推估風險值，須進行回溯測試(D)銀行應採取多軌制 FT
25. 重訂價模式(repricing model)作為評量利率風險的主要缺點，除了到期日分組過度籠統外，尚包括下列何者？a.忽略了利率變動對資產或負債市場的影響。b.未考量利率不敏感資產或負債的減少
14 以「重訂價模式」衡量利率風險，以下何者非該模式的缺點?(A) 無法衡量資產與負債到期日缺口所造成的利率風險(B) 對資產負債的分類概括過多(C) 未考量利率不敏感資產或負債的減少或提前償還的問題
55.銀行資產負債部位的特性不同，其持有水準與波動情況也會有所差異，有關利率風險管理的重新訂價缺口的監督，下列敘述何者錯誤？(A)類似流動性缺口指標是以不同天期「累計」概念衡量(B)實務上，利率風險的
52.銀行資產負債部位的特性不同，其持有水準與波動情況也會有所差異，有關利率風險管理的重新訂價缺口的監督，下列敘述何者錯誤？(A)類似流動性缺口指標是以不同天期「累計」概念衡量(B)實務上，利率風險的
51.有關銀行之利率風險管理，下列敘述何者錯誤？(A)主要工具以「資產管理」為主 (B)評估銀行的資金成本與運用收益(C)主要工具以「重新訂價缺口模型」為主 (D)透過資產負債表探討資金來源與資金運用
14.有關銀行之利率風險管理，下列敘述何者錯誤？(A)主要工具以「資產管理」為主(B)須評估銀行的資金成本與運用收益(C)主要工具以「重新訂價缺口模型」為主(D)透過資產負債表探討資金來源與資金運用項
32.下列敘述何者正確？(A)銀行決定賣出貸款債權會使資產負債表的流動性降低(B)銀行決定賣出貸款債權必然提高信用風險(C)若銀行的權益乘數太低可以透過增加負債的方式改善(D)若到期期限缺口越短，利率
307.下列有關「零缺口」無利率風險的營運策略的敘述何者為非？(A)資產重訂價速度與負債重訂價速度一樣(B)淨利息收入(NetInterestIncome,NII)將隨利率變動而等幅波(C)無法享有利
3.商業銀行的資產負債表，除了可以呈現其財務狀況，也可得知其資金的來源與用途。下列有關商業銀行資產負債表之敘述何者正確？(A)負債及業主權益可以得知其資金之來源(B)資產可以得知其資金之來源(C)負債
11.金融機構用以衡量利率風險的方法，下列敘述何者正確？(A) 本金回收期限模式是把現金流量與到期期限的影響均納入考慮來衡量金融機構的利率風險程度，其可用於衡量單項資產或負債之利率風險，缺點是無法衡量
7. 金融機構用以衡量利率風險的方法，下列敘述何者正確？(A) 本金回收期限模式是把現金流量與到期期限的影響均納入考慮來衡量金融機構的利率風險程度，其可用於衡量單項資產或負債之利率風險，缺點是無法衡量
43.金融機構用以衡量利率風險的方法，下列敘述何者正確？(A) 本金回收期限模式是把現金流量與到期期限的影響均納入考慮來衡量金融機構的利率風險程度，其可用於衡量單項資產或負債之利率風險，缺點是無法衡量
7. 金融資產證券化對金融機構的好處包括：可降低銀行借款人違約風險、避免利率變動的風險、克服法定資本準備限制、降低市場對於直接金融的需求、銀行資產負債管理彈性變大。請問以上敘述有幾處錯誤？(A)0 (
11. 金融資產證券化對金融機構的好處包括：甲.可降低銀行借款人違約風險；乙.避免利率變動的風險；丙.克服法定資本準備限制；丁.降低市場對於直接金融的需求；戊.銀行資產負債管理彈性變大。請問以上敘述有
23.有關銀行的資產負債表之敘述，下列何者錯誤？(A)活期儲蓄存款為銀行的負債(B)銀行資本(bank capital)是銀行所擁有的資產價值總和(C)銀行的負債代表了銀行資金的來源 (D)一般本國銀
10. 關於保險公司利率風險的敘述，以下何者錯誤?(A)保險公司負債的存續期間(Duration)較資產的存續期間長(B)保險公司的資產負債存在存續期間差(Duration Gap)的風險(C)利率下
19. 金融機構用以衡量利率風險的方法，下列何者較為正確？a.重訂價模式是以利率敏感資產與利率敏感負債兩者的缺口來衡量金融機構的利率風險程度b.到期期限模式是以資產的平均到期日與負債的平均到期日兩者的
17. 金融機構用以衡量利率風險的方法，下列何者較為正確？a.重訂價模式是以利率敏感資產與利率敏感負債兩者的缺口來衡量金融機構的利率風險程度b.到期期限模式是以資產的平均到期日與負債的平均到期日兩者的
18. 若某保險公司的負債存續期間(Duration)較資產存續期間長，關於保險公司利率風險的敘述，以下何者錯誤？(A)利率上升，保險公司淨值將減少(B)保險公司的資產負債存在存續期間差(Durati
12. 若某保險公司的負債存續期間 (Duration) 較資產存續期間短，關於保險公司利率風險的敘述，以下何者錯誤？(A)利率上升，保險公司淨值將減少(B)保險公司的資產負債存在存續期間差 (Dur
36.金融機構用以衡量利率風險的方法，下列敘述何者正確？(A) 本金回收期限模式是以利率敏感資產與利率敏感負債兩者的缺口來衡量金融機構的利率風險程度(B) 重訂價模式是以資產的平均到期日與負債的平均到
36.下列有關商業銀行的資產負債表之敘述，何者正確？(A)資產可以視為銀行資金的主要用途 (B)資產可以視為是銀行資金的主要來源(C)負債是銀行資金的主要用途 (D)無法由資產負債表得知銀行資金的主要
1. 何者「非」重訂價模式 (the repricing model) 衡量利率風險的缺點？(A) 忽略利率變動對資產或負債市價的影響(B) 未考量利率不敏感資產減少或提前償還的問題(C) 對資產或負