13. 一個兩年期零息公司債目前的殖利率為 2.1%，而相同期限零息公債的殖利率為 1.8%。在違約損失率為65%的情況下，請估計該公司債兩年內預期違約損失(Expected Loss fromDef
8. 一個兩年期零息公司債目前的殖利率為 2.1%，而相同期限零息公債的殖利率為 1.8%。在違約損失率為 65%的情況下，請估計該公司債兩年內預期違約損失(Expected Loss from De
28.一個兩年期零息公司債目前的殖利率為 2.1%，而相同期限零息公債的殖利率為 1.8%。在違約損失率為 65%的情況下，計算該發行公司在兩年內發生違約機率約為：(A)0.45% (B) 0.59%
【題組】(2)一個兩年期零息公司債目前的殖利率為 10%，而相同期限零息公債的殖利率為 5%。在違約損失率(Loss Given Default)為 40%的情況下，試計算該公司債在兩年內發生違約機率
【題組】(2)一個兩年期零息公司債目前的殖利率為 10%，而相同期限零息公債的殖利率為 5%。在違約損失率(Loss Given Default)為 40%的情況下，試計算該公司債在兩年內發生違約機率
23.某債券一年的違約機率為0.60%，違約回收率為50%，貝擂值100萬元的該債券在一年後:的預期違約損失約為多少？ (A)3,000 元(B)3,200元(C)3, 400 元(D)3, 600元
32.債券的違約機率可以透過債券的交易資訊來計算。假設一個三年期零息公司債的殖利率為 3%，違約損失率為 100%，而相同期限零息公債的殖利率為 2.6%，則此公司債在三年內發生違約的機率約為：(A)
21. 完美債券市場，面額$1,000 的三年期零息政府公債價格為$800。同時，一個面額$1,000 的三年期零息公司債，在違約損失率(Loss Given Default)為 80%的情況下，估算
22.假設投資組合包含甲與乙兩種資產，各有100萬元之價值，一年後違約機率分別為10％及20％，且同時違約之機率為3％，回收率為40％，請問一年後的預期違約損失為多少？(A)6萬元 (B)10萬元(C
【題組】⑵假設該投資方案在兩年到期後，若市場情況不錯，有機會以同樣的條件，也就是再投資 8 百萬元取得再經營 2 年的權利。而未來三、四年市場的狀況估計將完全延續第一、二年的市場情況。請估計該具有展延
16. 某金融機構對特定部門之貸款可容許最大損失設定為金融機構資本額之 4%，估計該部門每 1 美元貸款之違約損失為 0.25 美元。若將貸款集中限額定義為：貸款給個別部門金額佔資本之最大比率，則貸款
26. 某 A 金融機構對特定部門之貸款可容許最大損失設定為金融機構資本額之10%，估計該部門每 1 美元貸款之違約損失為 0.5 美元。若將貸款集中限額定義為：貸款給個別部門金額佔資本之最大比率，則
40. 某 A 金融機構對特定部門之貸款可容許最大損失設定為金融機構資本額之 1.5%，估計該部門每 1 美元貸款之違約損失為 0.05 美元。若將貸款集中限額定義為： 貸款給個別部門金額佔資本之最大
32. 假設 BB 級債券在第 1、2、3 年的邊際違約機率分別是 10%、11%及 12%，請估計三年後的累積違約機率為多少？(A) 16.86% (B) 29.51% (C) 37.15% (D)
5. 某債券一年的違約機率為 0.79%，違約回收率為 55%，若該債券價值 5 百萬元，則一年後的預測違約損失約為多少？(A)23,725 元 (B)21,725 元(C)17,775 元 (D)1
32. 假設 BB 級債券在第 1、2、3 年的邊際違約機率分別是 8%、9%及 10%，請估計三年後的累積違約機率為多少？(A)12.14% (B)24.65% (C)36.14% (D)48.14
34. 假設 BB 級債券在第 1、2、3 年的邊際違約機率分別是 10%、11%及 12%，請估計三年後的累積違約機率為多少?(A)15.36% (B)29.51% (C)48.23% (D)61.
27. 假設金融機構對某部門之貸款可容許最大損失，設定為金融機構資本額之 10%，估計每 10 美元貸款之違約損失為 4 美元。若將貸款集中限額定義為：貸款給個別部金額佔資本之最大比率，則貸款集中度限
15. 假設金融機構對某部門的貸款可容許最大損失，設定為金融機構資本額的10%，估計每$1貸款的違約損失為$0.25。若將貸款集中限制額定義為：貸款給個別部門的金額佔資本的最大比率，則計算其貸款集中度
22 甲公司於 20X1 年初將當年年底到期，帳面金額為$500,000，分類為持有供交易金融資產之債券投資售予乙公司，並提供最高賠償$40,000 之違約損失保證。出售日該保證之公允價值為$25,0
12 要保人分別向三家保險公司投保火險，甲公司承保 100 萬元，乙公司承保 200 萬元，丙公司承保 300 萬元，假設在善意與同時複保險的情況下，保險期間內發生保險事故，損失金額與保險價額皆為 2
24. 假設中央銀行欲使貨幣供給額從 10,000 億增加到 12,000 億，在貨幣乘數維持 2 不變的情況下，央行進行公開市場操作必須買入多少金額的債券？(A)500 億 (B)1,000 億 (
35.假設中央銀行欲使貨幣供給額從 9,000 億元增加到 12,000 億元，在貨幣乘數維持 3 不變的情況下，央行進行公開市場操作必須買入多少金額的債券？(A) 3,000 億元 (B) 2,00
57.假設中央銀行計畫將貨幣供給額從1,000億元增加到1,200億元，在貨幣乘數維持2不變的情況下，中央銀行進行公開市場操作必須買入多少金額的債券？(A) 10億元 (B) 20億元 (C) 50億
16 甲公司持有一張五年後到期的公司債，過去一直正常收到利息，但最近發行公司經營困難虧損嚴重，甲公司估計該債券已無法依約收回所有本金與利息，可回收金額現值與帳面值間差額的損失應該：(A) 列為未實現損
34. 一家銀行已經預訂了一筆總額為 50,000 美元的貸款，其中 80％目前尚未償還。 假設第二年的貸款違約機率為 2％，違約損失（LGD）估計為 50％。LGD 的標準差為 40％。假定違約的提
34. 一家銀行已經預訂了一筆總額為 50,000 美元的貸款，其中 80％目前尚未償還。 假設第二年的貸款違約機率為 2％，違約損失（LGD）估計為 50％。LGD 的標準差為 40％。假定違約的提
4 某公司之存貨遭火災燒毀，試利用下列資料及毛利率法估計該公司之火災損失金額（毛利率假設為 30%）：銷貨收入 $140,000 進貨運費 $10,000銷貨退回 20,000 進貨退回 15,000
57.計算銀行市場風險值(VaR)，係以「損失波動幅度」(σ)與「波動倍數」（容忍水準%）相乘，因此估計各部位的 VaR=0－Z×β×(σ)，β 為敏感性係數，假設債券部位的投資損失符合常態分配，則單
48.計算銀行市場風險值(VaR)，係以「損失波動幅度」(σ)與「波動倍數」（容忍水準%）相乘，因此估計各部位的 VaR=0－Z×β×(σ)，β為敏感性係數，假設債券部位的投資損失符合常態分配，則單尾
51.計算銀行市場風險值(VaR)，係以「損失波動幅度」(σ)與「波動倍數」（容忍水準%）相乘，因此估計各部位的VaR=0－Z×β×(σ)，β為敏感性係數，假設債券部位的投資損失符合常態分配，則單尾容