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14. 若期初股價 S0＝100，執行價 X=90，T=0.5， ，標的資產不付股利，則歐式買權為下列何者時會有套利的機會？(A)90 (B)85.5 (C)15 (D)12-T
問題詳情
14. 若期初股價 S0＝100，執行價 X=90，T=0.5，
，標的資產不付股利，則歐式買權為下列何者時會有套利的機會？
(A)90
(B)85.5
(C)15
(D)12-T
參考答案
答案：D
難度：
計算中
-1
書單：
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13. VIX 是由哪一種選擇權價格計算得到的波動度指數？(A)S&P 100 index options(B)S&P 500 index options(C)Dow Jones Industrial
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15. 假設期初股價 S0＝50，執行價 X=40，T=0.75， ，標的資產不付股利，此歐式買權的價格為 18，有一其他條件相同但執行價為50的歐式買權，其價格為下列何者時必定會有套利的機會？(A)
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17. 利率上限型選擇權(interest rate cap)和下列何者最相近？(A)零息債券買權(zero-coupon bond call option)的投資組合(B)零息債券賣權(zero-c
18. 假設 Black-Scholes 模型是正確的，標的資產不付股利，期初股價 S0＝50，r=0，股價波動度為0.4，若某一歐式買權的 gamma 為 0.02，則此歐式買權的 theta 值為
20. 歐式交換選擇權(European option to exchange one asset for another)在到期日時的報酬函數為max(VT − U T ,0) ，其中 VT 和 U
21. 抉擇型選擇權(chooser options)的持有者支付權利金後，取得在未來特定日期，有權決定該選擇權是買權或賣權，此種選擇權又稱為「隨你所欲選擇權」(as you like it opti
22. 下列哪一個選擇權的 theta 值最大？(A)近月價外歐式買權(B)遠月價平歐式買權(C)近月價平歐式買權(D)遠月價外歐式買權
23. 下列哪一個期貨的價格最難由持有成本理論來解釋？(A)黃金期貨(gold futures)(B)外匯期貨(currency futures)(C)原油期貨(crude oil futures)(
24. 下列模型中可以解釋選擇權價格具有隱含波幅微笑(implied volatility smile or smirk)現象的有幾個？ (1) Black-Scholes model；(2) con
25. 預期標的股票價格將大幅上漲時可以採用下列幾種交易策略來獲利？ (1) long a stock；(2) shorta put；(3) long a straddle；(4) long a bu
27. 下列幾種選擇權是路徑相依選擇權(path dependent options)？ (1) lookback option；(2)asset-or-nothing call option；(3)
28. 若某一美式買權距離到期日還有一年，標的資產價格為 100 元，標的資產在 0.7 年後會配發現金股利 10 元，則該買權最有可能在下列何時提前履約(early exercise)？(A)0.2
30. 某投資者買進 T-Bill 期貨價位為 98.33，他認為 T-Bill 期貨在 97.55 是相當大的支撐區，他應採取何種委託來管理多頭部位的風險？(A)限價委託(limit order)
31. 下列幾種投資人可利用氣候衍生性商品(weather derivatives)來進行避險？ I. 種小麥的農夫 II. 鉛筆製造商 III. 飲料製造商 IV. 經營主題樂園的廠商 V. 原油生
32. 公司債基金經理人如果想要將投資部位轉換成無風險資產時，利用下列何種衍生性商品來進行操作最合適？(A)股價指數賣權(equity index put)(B)信用違約交換合約指數(credit d
33. 根據買賣權平價理論(put-call parity)，若期初股價 S0＝100，執行價 X=95，T=0.5，，標的資產不付股利，歐式買權價格 C=12，則歐式賣權價格最接近下列何者？(A)1
35. 下列有幾個變數(variable)或參數(parameter)上升時，歐式買權價格和歐式賣權價格都會增加？(1) risk free rate；(2) volatility of the un
1.方程式3x＋by＝－2的圖形通過點P(3 , －3)，求b＝？(A) 6 (B) (C) (D)
2. 下列何種風險衡量指標，基本上不是歸類於敏感度（相對）的風險指標？(A)Duration (B)Vega (C)Convexity (D)VaR
3. 依新巴賽爾協定(Basel II)的規範，對於 VaR 的回顧（溯）測試，要求一日 VaR 是依據 來計算。(A)95% (B)99% (C)99.5% (D)95.9%
4. 依新巴賽爾協定(Basel II)的規範，對於 VaR 的回顧（溯）測試，如果超限次數超過十次，則需要將風險值再乘上的乘數 k，是 。(A)2 (B)3 (C)4 (D)5
5. 在進行壓力測試時，如果是去尋找會引起嚴重損失的情境，一般稱為 。(A)Reverse Stress Testing (B)Monte Carlo(C)Back-testing
6. 新巴賽爾協定(Basel II)允許基礎內部評等法自行估計的是:(A)PD (B)LGD (C)EAD (D)Maturity
7. 國際上領先用會計比率來評估信用風險的 Edward Altman 在 1968 年發展的工具叫做 。(A)X-score (B)E-score (C)Z-score (D)A-
8. 在台灣由非政府相關機構編製，廣為金融機構參考的外部企業信用評等（級）是 。(A)TCRI (B)TRC (C)CCC (D)ROC
9. 台灣的聯徵中心所編製提供個人信用打分數的參考工具是 。(A)J5 (B)J10 (C)J15 (D)J20
10. 台灣的聯徵中心所編製提供中小企業信用打分數的參考工具是 。(A)J20&J19 (B)J20&J21 (C)J30&J29 (D)J20&J
