問題詳情

9. 假設目前只存在一種 20 年期政府公債，其票面利率為 6%，目前市場報價為 120，轉換因子為1.0250，每百元應計利息為 0.415 元，附賣回利率為 1%。請問以該公債為標的，180 天後到期之期貨契約，其理論價格為何？
(A)$110.25
(B)$114.77
(C)$117.63
(D)$120.55

參考答案

答案：B
難度：適中0.5
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【鄭詩翰】評論

105 年 - 105-2 投資分析人員 - 投資學#69275