問題詳情

17. 假設某股票目前價格$50，六個月後以該股票一年到期之期貨契約價格僅可能為$60.79 或$49.74，若年無風險利率為 10%，請問履約價格為$50 之六個月歐式買權價值最接近下列何項？


(A)2.60 元
(B)3.20 元
(C)3.60 元
(D)3.80 元

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)