問題詳情

1. 所謂隱含波動度（Implied volatility），是利用下列何種數值代入選擇權公式反推而得？
(A)標的股票市價
(B)選擇權市價
(C)標的股票歷史平均價格
(D)選擇權歷史平均價格

參考答案

答案：B
難度：適中0.556
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用户評論

【阿浪】評論

選擇權隱含波動率是將市場上的選擇權交易價格代入選擇權評價模型(BS Model)，反推出來的波動率數值。