問題詳情

11. 一位對沖基金經理希望透過投資於存續期為負的固定收益證券來改變基金的利率曝險。基金經理應該如何持有倉位？
(A)可贖回公司債券的多頭部位
(B)可回售公司債券的多頭部位
(C)支付固定利率並收取 LIBOR 加上利差的利率交換
(D)支付 LIBOR 加上利差並收取固定利率的利率交換

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
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