資訊推薦

• 13. 一個風險性資產的市場交易價格，與買賣價差(bid-ask spread)相關的風險是：(A)流動性風險 (B)動態風險 (C)模型風險 (D)按市價計價風險
• 14. 一個在大銀行工作的公債風險管理師(treasury risk manager)主要在負責流動性風險的管理，請問下列何者最適合用於資金流動性風險管理？(A)建立一個風險值(VaR)模型 (B)購
• 15. 下列何者不屬於作業風險的範圍？(A)資安風險 (B)銀行行員舞弊風險 (C)法律風險 (D)流動性風險
• 16. ETF 的風險包括： I.交易對手；II.稅務(A)僅 I (B)僅 II (C)I、II 皆是 (D) I、II 皆非
• 17. 交易對手風險與以下何種風險密切相關？(A)投資組合風險 (B)信用風險 (C)稅務風險 (D)交易風險
• 18. 槓反型 ETF 主要是由哪種資產所形成的投資組合？(A)期貨 (B)股票 (C)債券 (D)選擇權
• 19. 槓反型 ETF 因為承擔什麼樣的風險，使得報酬偏離預期？(A)複利風險 (B)信用風險 (C)稅務風險 (D)交易風險
• 20. 在某一段時間內，ETF 報酬率與其追蹤指數報酬率之間的差異是指：(A)追蹤差異（簡稱 TD） (B)追蹤誤差（簡稱 TE）(C)選項AB皆非 (D)選項AB皆可
• 21. 在某一段時間內，ETF 報酬率與其追蹤指數報酬率差異的標準差是指：(A)追蹤差異（簡稱 TD） (B)追蹤誤差（簡稱 TE）(C)選項AB皆非 (D)選項AB皆可
• 22. 假設投資組合 A 和 B 有相同的平均報酬，相同的報酬標準差，但投資組合 A 相較於投資組合 B有較低的貝塔值（beta）。以夏普比例（Sharpe ratio）而言，投資組合 A 的表現：(
• 23. 在每個風險下找出最佳的投資組合，這些投資組合預期風險與預期報酬的點集合可畫出的曲線是：(A)無異曲線 (B)資本市場線 (C)效率前緣 (D)證券市場線
• 24. 單一個股 ETF 的組成標的通常是：(A)個股 (B)個股期貨 (C)個股選擇權 (D)個股權證
• 25. 單一債券 ETF 的組成標的通常是：(A)債券 (B)債券期貨 (C)債券選擇權 (D)債券基金
• 26. 一般型債券 ETF 不同於傳統債券之處有：I.本金償還；II.固定到期日(A)僅 I (B)僅 II (C)I、II 皆是 (D)I、II 皆非
• 27. 選擇權契約的賣方在取得了權利金之後，如何支付未來可能的報酬問題，屬於下列何者？(A)定價 (B)避險 (C)套利 (D)違約
• 28. 以下何者與選擇權所形成的投資組合有關？(A)SPX (B)TXO (C)T50 反 1 (D)VIX
• 29. 以下哪個理論預測當前期貨價格將等於交割日的預期現貨價格？(A)持有成本(cost of carry)模型 (B)期望假說(Expectations Hypothesis)(C)正常現貨溢價(N
• 30. 誰該負責降低利率遠期合約的違約風險？(A)沒有人(B)集中交易對手(the central counterparties)(C)交易所(D)所有人
• 31. 假設 S&P 500 指數的預期年化報酬為 7.2%且波動率為 8.2%，假設 AAA Fund 的預期年化報酬 6.8%且波動率為 7.0%，且以 S&P 500 為基準。根
• 32. 已知日圓兌美元(JPY/USD)的匯率波動為 8%，日圓兌歐元(JPY/EUR)的匯率波動為 10%，歐元兌美元(EUR/USD)的匯率波動為 6%。在給定匯率波動率的情況下，日圓兌換歐元(J
• 33. 在其他參數相同的情況下，如果我們增加標的資產的隱含波動率，選擇權的價格會如何變動？(A)買、賣權價格都會減少 (B)買、賣權價格都增加(C)取決於選擇權是價內還是價外 (D)買權價格會增加而賣
• 34. 買權的價值為 24.90 瑞士法郎，選擇權希臘字母 rho 值為 40.40，其他參數保持不變，則利率提高 20 個基點 (basis point) 將導致：(A)買權價格上漲 0.0808
• 35. 「以人為本的可信任 AI」是為了回應 AI 預測可能造成某些特定的風險的誤判風險，具體作法包括：(A)謹慎開發或使用 AI 這類強大的工具以避免偏誤(B)將風險就使用場合、可能造成的損害，以及
• 41.若N2O的分解反應為一級反應,其反應速率常數k= ,此反應的半衰期是多少?(A) 0.204 (B) 0.491 (C) 0.236 (D) 0.294
• 2.計算機中的主記憶體（main memory）、快閃記憶體（flashmemory）、快取記憶體 （cache memory） 的存取速度由快到慢依序排列為)快取記憶體、主記憶體、快 閃記憶體(A)