問題詳情

10. 銀行賣出了一個標的為股票的買權。為了避險，銀行決定設立一個 Delta-gamma 中立策略，他們可以在正確的數量下使用下列何者？
I.標的股票與同樣標的股票並有著較高履約價格的選擇權
II.標的股票與同樣標的股票但是到期期間較短的選擇權
(A)僅 I 正確
(B)僅 II 正確
(C)I、II 皆正確
(D)I、II 皆不正確

參考答案

答案：D
難度：計算中-1
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