8. 在 CAPM 模式中，若已知目前無風險利率為 5%，市場投資組合之預期報酬率為 12%，已知甲股票的預期報酬為 14.8%，則甲股票的 β 值為：(A)1.1 (B)1.2 (C)1.4 (D)

問題詳情

8. 在 CAPM 模式中，若已知目前無風險利率為 5%，市場投資組合之預期報酬率為 12%，已知甲股票的預期報酬為 14.8%，則甲股票的 β 值為：
(A)1.1
(B)1.2
(C)1.4
(D)1.5

參考答案

答案：C
難度：簡單0.625
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用户評論

【ykcaj2nna】評論

預期報酬率=無風險利率+貝他係數x（市場預期報酬率-無風險利率）14.8%=5%+貝他係數x（12%-5%）貝他係數=1.4

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