問題詳情

11. 有一個 gamma 值 200 的 delta-neutral 投資組合，若標的資產價格往上跳動$4，則將造成什麼結果？
(A)$1600 的利得(A gain of $1600)
(B)$800 的利得
(C)$1600 的損失(A loss of $1600)
(D)$800 的損失

參考答案

答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)