問題詳情
45.小芳賣出 3 月和 12 月的期貨契約各 1 口，同時買進 6 月和 9 月的期貨契約各 1 口，此種交易策略稱為何種策略？
(A)泰德價差交易（Ted Spread）
(B)縱列價差交易（Tandem Spread）
(C)蝶狀價差交易（Butterfly Spread）
(D)兀鷹價差交易（Condor Spread）
參考答案
答案：D
難度：適中0.684211
統計：A(1),B(2),C(11),D(39),E(0)
用户評論
【廖郁玲】評論
賣最近月跟最遠月，買中間2個月份為空頭兀鷹價差交易。