問題詳情
3. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 100 元及 30 元。而此投資組合對兩資產的 delta 值依次為 1,200 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，而兩資產的相關係數為 0.3。
【題組】4. 承第 3 題，此投資組合風險分散的效果為何？
(A)5,701
(B)6,778
(C)9,587
(D)無顯著效果
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
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用户評論
【kakon】評論
此相關係數為0.3 考慮若相關係數為1時(無分散風險) 差額為何同樣公式相關係數帶入1 得到 = 39044差額 39044 -35367 = 3677