問題詳情
3. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 100 元及 30 元。而此投資組合對兩資產的 delta 值依次為 1,200 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 5 天 99%的風險值為何？(N(-1.65) = 0.05；N(-1.96) = 0.025；N(-2.33) = 0.01)
(A)11,714
(B)17,099
(C)36,986
(D)52,306
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
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【kakon】評論
資產A 標準差 = 100*1200*2%= 2400資產B 標準差 =30 * 20000*1% = 6000相關係數0.3總資產標準差 = √(2400^2 + 6000^2 + 0.3 * 2400*6000) = 35367