問題詳情

27.假設S&P500指數期貨賣權之Delta為一0.5 ’表示如果持有1單位指數期貨，理論上須如何 才能完全避險？
(A)買入0.5單位賣權
(B)賣出0.5單位賣權
(C)買入2單位賣權
(D)賣出2單位賣權

參考答案

答案：C
難度：適中0.521739
統計：A(23),B(21),C(96),D(23),E(0)