問題詳情
16. 某投資人擁有一個相同標的資產的選擇權投資組合，其組成分別為(1)買入 50,000 單位執行價為$55 到期日 3 個月的買權，其 Delta = 0.533(2)買入 20,000 單位執行價為$56 到期日 5 個月的買權，其 Delta = 0.468(3)賣出 50,000 單位執行價為$56 到期日 2 個月的賣權，其 Delta = -0.508試問:當標的股價上升 1 單位時，該選擇權投資組合的價值變化為何？
(A)-43,900
(B)43,900
(C)-53,900
(D)61,410
參考答案
答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)