問題詳情
【題組 14~16】
假設在一年後股價變化只有兩種情況，在第一種情況下，甲證券價格為 100 元，乙證券價格為 50 元。在第二種情況下，甲證券價格為 50 元，乙證券價格為 70 元。在無套利情況下，甲證券價格售價為70 元。假設目前無風險利率為 0%，依據上述假設回答下列三題：
【題組】14. 在無套利機會下，第一種情況發生機率(風險中立機率)為何？
(A)40%
(B)50%
(C)60%
(D)70%
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
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用户評論
【kakon】評論
預期報酬為0假設第一種情況機率x ，賺30元第二種情況機率1-x，賠20元0 = 30* x + (-20) *(1-x) x = 0.4