問題詳情

15. 若 X 之隨機過程為：dX = mX dt + sX dZ，其中 Z 是布朗運動（Brownian Motion）。請問若令
f(X)= lnX，其中 ln 代表 Natural Logarithm，則 dlnX 的隨機過程中 dZ 項前面的係數依 Ito’s
Lemma 應該是下列何者？
(A) sX
(B) 2sX
(C) s
(D) m-0.5s2

參考答案

答案：C

統計：A:2,B:2,C:0,D:0,E:0

難度：計算中