問題詳情
25. 假設有一公司預計要在一年內於現貨市場賣出 1,000 萬桶原油，並且希望一年 95%信心水準的CaR(Cash at Risk) 風險值控制在 500 萬元。現在原油現貨價為每桶 15 元，年標準差是 2 元。假設原油價格變動為常態分配，若不避險的話，現在的 CaR 風險值是多少萬元？
(A)3,300
(B)2,200
(C)1,100
(D)4,400
【題組】26. 承前題，如果公司考慮使用原油遠期合約避險，現在遠期合約價為 16 元，該公司需要賣多少桶的遠期合約才能達到目標 CaR 風險值？
(A)848
(B)888
(C)968
(D)999
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
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