問題詳情

28. 假設有一股票市價為 50 元，其 3 個月到期、執行價格 40 元的買權與賣權價格分別為 15 與 5 元。若 3 個月到期、面額 1 元的零息債券價格為 0.9 元，在忽略交易成本的情況下，顯然有套利空間存在，請問下列哪一交易不該出現在套利策略中？
(A)買債券
(B)買買權
(C)賣賣權
(D)買股票
【題組】29. 承前題，請問套利獲利為多少元？
(A)2
(B)3
(C)4
(D)5

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
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