問題詳情

31. 小獻公司股票價格S=$34，股價波動度 =40%。一個以該公司股票為標的物的買權：delta=0.3，gamma=0，vega=0.11，買權目前的權利金為$3。如果股價突然上升到$36，股價波動度下跌到20%， 試問買權的權利金會變成多少？
(A)0.578
(B)1.578
(C)2.578
(D)3.578

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)