資訊推薦

• 6. 一位風險管理師正在分析數個相同市值的投組，下列哪個投組比較可能在一個急遽、廣泛的經濟低迷情況下，有最高的潛在非預期損失？(A)一個包含 2-5 年期的美國公債的投組(B)一個包含國際大型股指數多
• 7. 一位分析師在檢驗一個包含了 1,000 筆次級房貸和 600 筆優質房貸的投組。就次級房貸來說，有 200 筆遲交；就優質房貸來說，有 48 筆遲交。如果分析師隨機挑選一筆房貸，若是這筆房貸有遲
• 8. 一位在大銀行工作的資料分析師正在評估一支特性未知的股票選擇權的價值。分析師想要透過模擬找出選擇權的潛在價值，分析師在評估要用蒙地卡羅模擬法還是拔靴法(Bootstrapping)進行分析。下列關
• 9. 一名初級風險分析師正在對某個市場變量的波動性進行建模，並試圖在 EWMA 和GARCH(1,1)模型之間做出決定。 下列關於這兩種模型的說法中，哪項是正確的？(A)EWMA 模型是 GARCH(
• 10. 一位投資顧問正在分析潛在預期報酬範圍，標的是一支目的在某追蹤市場指數的方向性走勢，但波動性是該指數兩倍的新基金。若該市場指數的預期年報酬率為 7.6%，波動率為14.0%，無風險利率為每年 3
• 11. 一位對沖基金經理希望透過投資於存續期為負的固定收益證券來改變基金的利率曝險。基金經理應該如何持有倉位？(A)可贖回公司債券的多頭部位(B)可回售公司債券的多頭部位(C)支付固定利率並收取 LI
• 12. 一個作業風險分析師正企圖去估算銀行的損失幅度分佈(Loss severity distribution)，然而在作業風險損失的歷史資料上有所不足。以下何者最適合來描述此種情形？(A)利用蒙地卡
• 13. 一個德國房屋公司要針對上升的利率做避險，他們選擇購買 10 年德國政府公債的期貨。請問該公司應該要持有下列哪一項部位以及持有的原因為何？(A)持有期貨的多頭部位，因為利率的上升會導致期貨價格的
• 14. 一位風險分析師正在利用 25 個週報酬的資料集來計算一檔基金的風險值(VaR)。已知每週報酬率的平均值為 7%，標準差為 15%。假設每週的報酬率為獨立同分佈(Independent andi
• 2. 非在期貨交易所進行之期貨交易，基於金融、貨幣、外匯、公債等政策考量，得經主管機關於主管事項範圍內或中央銀行於掌理事項範圍內公告，不適用期貨交易法之規定。但符合主管機關規定應集中結算之期貨交易範圍
• 15. 當前股價為 100.00 美元，連續複利的無風險利率為每年 12%。若所有選擇權的執行價格都是90.00 美元，那麼 3 個月歐式買權、美式買權、歐式賣權及美式賣權的最高可能價格是多少？(A)
• 3. 股票期貨契約或股票選擇權契約之標的證券發行公司之董事、監察人、經理人、受雇人或受任人，及持有該公司之股份超過百分之十之股東，直接或間接獲悉足以重大影響期貨交易價格之消息時，於該消息未公開前，或公
• 16. 假設投資組合的每日收益獨立且同樣服從均值為零的常態分佈，投資組合經理要求一位新的定量分析師計算 10 天、15 天、20 天和 25 天期間的投資組合 VaR。投資組合經理注意到分析師的計算有
• 4. 公司制期貨交易所之董事、監察人至少有多少比例需由非股東之相關專家擔任之，且其中半數由主管機關指派，餘由董事會遴選，經主管機關核定後擔任之？(A)二分之一 (B)三分之一(C)四分之一 (D)五分
• 17. 投資組合經理使用定價模型估計債券投資組合的價值為 1.25 億美元，期限結構平坦。投資組合經理估計，在使用相同模型的情況下，如果所有利率下降 20 個基點，投資組合的價值將增加到 1.277
• 5. 下列有關期貨交易所之敘述何者錯誤？(A)除期貨交易法或其他法律另有規定或經主管機關核准者，期貨交易應在期貨交易所進行(B)非依期貨交易法規定不得經營期貨交易所或期貨交易所業務(C)期貨交易所以提
• 18. 風險測度(Risk measure)的計算應於以下哪一個機率測度(Probability measure)下進行？(A)風險中立測度(Risk neutral measure) (B)歷史測度
• 6. 期貨交易所上市之期貨交易契約於經主管機關核准後，發生下列何者情事主管機關得撤銷？(A)發生違約情事 (B)不符公共利益(C)經期貨交易人申請 (D)經期貨商業同業公會之申請
• 19. 以下何者不被視為數位資產(Digital asset)？(A)數字貨幣(Digital currency) (B)狗狗幣(Dogecoin)(C)第三方支付 (D)乙太幣(ETH)
• 7. 期貨結算會員因期貨結算所生之債務，其債權人對該結算會員之交割結算基金有優先受償之權，其債權人包括：一、期貨結算機構；二、期貨交易人；三、期貨結算會員。優先受償順位次序下列何者正確？(A)一、二、
• 20. 目前數位資產(Digital asset)市場因為碎片化，監管上應如何要求以達到產業標準？(A)品質 (B)透明度 (C)可投資性 (D)以上皆是
• 8. 為平衡交易所之營利性與公益性，依期貨交易法規定，授權主管機關得以命令規定公司制期貨交易所於分派盈餘時，除依法提出法定盈餘公積外，並應另提一定百分比之何種科目款項，以資為公益之用途？(A)賠償準備
• 21. BASEL II 之三大支柱包括以下何者？(A)市場紀律 (B)監理審查 (C)最低資本需求額 (D)以上皆是
• 9. 期貨商接受期貨交易人開戶前應告知各種期貨商品之性質、交易條件及可能之風險，並應將何種書類交付期貨交易人？(A)公開說明書 (B)投資說明書(C)風險預告書 (D)交易之委託書及買賣報告書
• 22. 以下何者最相關於氣候改變(Climate change)風險之說明？(A)CSR (B)SRI (C)ESG (D)以上皆是