10. 下列哪個選擇權最有可能擁有負的 vega 係數？(A)接近到期日的抉擇型選擇權(chooser option)(B)在起始日前的延期賣權(forward start put option)(C

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10. 下列哪個選擇權最有可能擁有負的 vega 係數？
(A)接近到期日的抉擇型選擇權(chooser option)
(B)在起始日前的延期賣權(forward start put option)
(C)起步階段的亞式賣權
(D)靠近障礙價格(barrier)的上升出局式賣權(up-and-out put)

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上一篇 : 9. 考慮一個有相同標的股票的美式買、賣權。兩個選擇權都是一年到期，且履約價為$45。其標的股價為$50，且年化利率為 10%。請問下列何者可能是兩個選擇權的價差？(A)$4.95 (B)$7.95
下一篇 : 11. 一個專案經理買了 600 個履約價為$ 60 的買權，每個買權花費為$3。其標的股價為$62，且股票日報酬的波動率為 1.82%，該選擇權的 delta 係數為 0.5。在不考慮股利的情況下，

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