問題詳情

13. 一家美國公司希望在 11 月 15 日通過在 IMM 歐元期貨合約 12 月交割部位來對 2,500 萬歐元的空頭部位避險。根據連續觀察到的 26 個歐元現貨和期貨價格，我們獲得每週數據(R2= 0.937)：∆St = - 0.00005 + 0.93468 ∆Ft。IMM-EUR 期貨合約的規模為 125,000 歐元，請問該公司需要出售或購買多少期貨？
(A)購買 187 份期貨合約
(B)購買 200 份期貨合約
(C)出售 187 份期貨合約
(D)出售 200 份期貨合約

參考答案

用户評論

【anitaW】評論

根據題目Delta=0.93468(2500★*0.93468)/...

【kakon】評論

Delta = 0.9346825000000/125000*0.93468=187