問題詳情
31. 某投資組合包含兩檔股票。股票 A 的價值 $20,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為 12% 及 15%。股票 B 的價值 $12,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為 10.5%及 18%。股票 A 與 B 的相關係數為 0.55。試問該投資組合每周 95%的風險值 (Value at Risk)為何？(提示： = 7.21)
(A)$676,000
(B)$776,000
(C)$876,000
(D)$976,000
參考答案
答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)