問題詳情

19. 若某台股投資組合價值 10,000,000，假設其日報酬率的波動度為 1％，且服從常態分配。試問此投資組合的 10 天期 99%的 VaR 為多少？ ( = 3.16)
(A)236,810
(B)736,280
(C)763,810
(D)963,810

參考答案

答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)