問題詳情

21. 某價差交易人擁有多頭價差交易部位，他以 97-16 價位建立 9 月中期債合約，並以 97-08 價位建立12 月份中期公債合約，當 9 月份中期公債為 96-08，12 月份中期公債價位為 95-16，他就將部位平倉，請問其損益為何？
(A)-500
(B)500
(C)-1,000
(D)1,000

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

用户評論

【cc】評論

多頭價差交易部位-->買近月，賣遠★★★...

【股神】評論

有人能解答嗎？？？？？

【Rannnnn】評論

以 97-16 價位建立 9 月中期債合約，並以 97-08 價位建立 12 月份中期公債合約 => 97.25 - 97.5 = -0.25 (一開始我買的)當 9 月份中期公債為 96-08，12 月份中期公債價位為 95-16，他就將部位 平倉 => 95.5 - 96.25 = -0.75 (後來別人賠更多)-0.25 -(-0.75) = 0.5 0.5 / 0.1 *100 =500這邊就套中期公債合約的契約乘數跟價格