問題詳情

36. 在臺灣期貨交易所之動態價格穩定措施下,即時價格區間上(下)限=基準價±退單點數,臺指選擇權以選擇權評價模型及相關參數,計算即時價格區間之基準價,相關參數包括下列何者:甲.標的價格;乙.利率;丙.波動度
(A)僅甲
(B)僅乙
(C)僅丙
(D)甲、乙、丙皆是

參考答案

答案:D
難度:計算中-1
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cfs dark】評論

計算即時價格區間之基準價,相關參數條件如下:✔標的價格,包括同標的且同到期日之期貨基準價、標的指數價格、指數成分股除息影響點數及國內外相關商品價格✔波動度,包括以選擇權買賣報價價格與數量等交易資訊決定之波動度、相關期貨波動度或標的指數波動度✔利率,包括臺北金融業拆款定盤利率、臺灣短期票券報價利率指標或臺灣銀行新臺幣基準利率✔履約價格✔距到期時間