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5. 投資人認為某檔股票的波動性高，股價將有大漲大跌的情形，選擇權價格被低估則下列哪個策略最可以實現其獲利之目標？(A) 賣一勒式選擇權組合(Strangle)(B) 買一跨式選擇權組合(Stradd
問題詳情
5. 投資人認為某檔股票的波動性高，股價將有大漲大跌的情形，選擇權價格被低估則下列哪個策略最可以實現其獲利之目標？
(A) 賣一勒式選擇權組合(Strangle)
(B) 買一跨式選擇權組合(Straddle)
(C)賣一跨式選擇權組合(Straddle)
(D)買一蝶式交易策略(Asymmetric Butterfly Spread)
參考答案
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4. 相對於遠期合約，以下何者不是期貨合約的顯著特徵？(A)合約每日結算(Mark to Market)(B)合約更具流動性，因為可以通過採取相反的部位來抵消合約(C)合約更為客製化，以適應買方的需求
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33.天氣晴朗時，有時可以看到地面上的樹影有許多明亮的小圓點，是太陽經針孔成像形成的，此現象是光的何種性質造成的？ (A)光的反射 (B)光的直線傳播 (C)太陽光很遠 (D)光速很快
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34.將未知電阻RA及RB並聯後接於電池上。今欲藉由一個伏特計 及一個安培計 測量值的比值，得到RB的電阻大小。則下列電路圖何者正確？ (A) (B) (C) (D)
6. S＆P 500 指數目前為 1,500，投資人決定買進 20 口 S&P 500 期貨合約。每口合約規模為 250個單位的指數，三個月後到期。原始保證金(initial margin)為
3. 股票的現行價格為 200，連續複利的年化無風險利率為 4％，在接下來的 3 年中，每季將支付一次股息，而從現在起的 3 個月內將發放第一次股息。首期股息為 1.50，但隨後的每期股息將比之前支付
7. 一檔股票價格 S=$85，五年期歐式買權及賣權價格分別為 C=$10，P=$15，履約價均為 K=$90，無風險利率 r=5%，該股票的隱含現金殖利率 (implied dividend yie
19.小明將兩手放置於如上頁附圖4.的水盆中，三分鐘後移入中間的水盆，請問兩手的感覺分別為何？ (A)左手感覺熱、右手感覺冷 (B)右手感覺熱、左手感覺冷 (C)左、右手均感覺熱 (D)左、右手均感
20.東陽發現自己疑似感冒，經醫生檢查發現他是得了流感而且扁桃腺(淋巴結)發炎腫大。造成這個症狀的原因主要是(A)白血球正在阻擋病原體的蔓延 (B)血液全部滲漏到淋巴循環系統中(C)淋巴液中出現太多的
34.如圖所示，小方方站在平面鏡前1 公尺處，觀察到身後的牆壁也成像於平面鏡中，若平面鏡與牆壁相距5 公尺，則小方方與鏡中牆壁的成像距離幾公尺？ (A)4 (B)5 (C)6 (D)7
21.右圖為人體腻部血液循環示意圖，關於甲乙丙血管中的血液所含物質的濃度，何者正確？ (A)養分濃度:甲＞乙＞丙 (B)二氧化碳濃度:乙＞甲＞丙(C)氧氣濃度:乙＜丙＜甲 (D)代謝廢物濃度:丙＜乙＜
29. 小千跑 100 公尺直道賽跑時，終點的裁判在起點裁判鳴槍後聽到槍響才按下計時鍵。得到記錄為 14.50 秒(氣溫 25 度 C，乾燥無風)請問考慮聲音的速度，實際記錄應該修正為何？(A)14.
9. 有一不支付股息的股票現行價格為 40，在年化無風險收益率為 8％的情況下進行連續複利。下表顯示了三個月中歐式買權(call option)和賣權(put option)不同履約價下的權利金： 一
8. 有一不支付股息的股票現行價格為 40，在年化無風險收益率為 8％的情況下進行連續複利。假設履約價格為 35 的買權(call option)價格比履約價格 40 的買權價格高了 3.35，且兩個
35.如圖，小賢在電梯中，向左邊的A 鏡子移動，則此時小賢分別在A、B、C 三個鏡子所成的像，應該是如何移動的？ (A)A 向右；B 向左；C 向右 (B)A 向左；B 向左；C 向右 (C)A 向
22.自然老師給同學看人體的三種血管，下列哪位同學的說法是錯誤的？ (A)靜香:在人體頸部的甲血管，可以輕易量到脈搏(B)大雄:前幾天的抽血健康檢查，是由乙血管取得血液(C)小夫:丙血管的管壁薄，有助
20.有關意識作用與反射作用的比較，下列何者正確？
10. 下列哪個選項不是公司會進行避險的理由？(A)透過收入轉移減少稅收 (B)減少破產或財務困境的可能性(C)減少與外部融資相關的成本 (D)降低外部融資的債務比例
11. 一家銀行已賣出 100,000 支股票的買權，共 300,000 美元，股票交易價格為 50，選擇權履約價為 49，到期日為三個月，波動率為 20％，利率為 5％。最適合的 delta 避險？
12. 一名交易員以 1.80 美元的價格賣出了 300 口買權合約，該合約的買方有權買進 100 股的股票，到期日為 90 天。一股選擇權的 delta 值為 0.60，通過購買 18,000 股標
13. 某一選擇權的希臘字母 rho 值為 5，其他參數保持不變，若利率調升一碼將導致：(A)價格上漲 0.0005 (B)價格上漲 0.0125 (C)價格下跌 0.0005 (D)價格下跌 0.0
15. 歐式買權的 delta 值為 0.7 ，相同特徵的歐式賣權的 delta 值為多少？(A)-1.7 (B)-0.3 (C)0.3 (D)1.7
16. 下列哪項關於 Greeks 的敘述是正確的？(A)購買價平(at-the-money)選擇權時，Theta 往往較大且為正(B)購買長期到期的價內(in-the-money)選擇權時，Gamm
18. 面值為 100 美元的可轉換公司債之轉換價值為 40 美元，而公司已要求以 106 美元的價格贖回。該債券目前的售價為 115 美元，該股票的當前市場價格為 45 美元。債券持有人最可能採取以
17. 已知日圓兌美元(JPY/USD)的匯率波動為 8%，日圓兌歐元(JPY/EUR)的匯率波動為 10%，歐元兌美元(EUR/USD)的匯率波動為 6%。在給定匯率波動率的情況下，日圓兌換歐元(J
20. 以幾何布朗運動模型模擬股票 HHF 的價格走勢，在該模型中，漂移項μ = 0.1、波動率σ = 0.2、時間間隔Δt = 0.01。設St為t時刻的股價，假設S0 = 100且首兩個模擬的標準
21. 以下何者為誤?(A)賣權的價值不可能比履約價還要大(B)美式買權的價值會大於或等於(相同條件)歐式買權的價值(C)對於一支不發放現金股利的股票而言，其美式買權的價值會等於其歐式買權的價值。(其
22. 下列在 Black-Scholes 選擇權定價公式中的參數，何者無法直接被觀察？(A)成長率 (B)無風險利率 (C)波動率 (D)流動性