問題詳情
3. 有關金融機構評量市場風險之四種主要模型(風險指標、回溯模擬、蒙地卡羅模擬、預期短缺)，下列敘述何者錯誤？
(A) 預期短缺模型也稱為條件性 VaR，對報酬機率分配的尾部損失型態較不敏感
(B) 風險變異數模型之重大爭議為假設資產報酬呈現常態分配，受到例如短期證券和選擇權之挑戰
(C) 回溯模擬優點為不需假設資產收益呈常態分配，以及無須計算資產報酬間之相關性或標準差
(D) 蒙地卡羅模擬能克服實際觀察值有限之問題，產生額外報酬率觀察值結構並反映最近歷史期間發生之機率
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
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