問題詳情

25.就一個delta-neutral的投資組合而言，下列何者可作為gamma的代理指標？
(A) vega
(B) theta
(C) rho
(D) sigma

參考答案

答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

用户評論

【陳柏昌】評論

delta-neutral 的投資組合而言，短時間的股價波動，理論上風險為0，但長時間而言未必，故可利用Theta作為 gamma 的代理指標更多投資相關問題，歡迎到FB搜尋[科學投機]來討論 謝謝