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8.銀行提供複雜性高風險商品交易,非屬匯率類之非避險目的交易契約,其比價或結算期數超過十二期者,個別交易損失上限不得超過平均單期名目本金之:(A)三倍 (B)三點六倍 (C)六倍 (D)九點六倍
問題詳情
8.銀行提供複雜性高風險商品交易,非屬匯率類之非避險目的交易契約,其比價或結算期數超過十二期者,個別交易損失上限不得超過平均單期名目本金之:
(A)三倍
(B)三點六倍
(C)六倍
(D)九點六倍
參考答案
答案:D
難度:
簡單
0.657
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用户評論
【
KUMAxKUMI
】評論
複雜性高風險 ★★★ ...
【
Claire
】評論
銀行辦理衍生性金融商品業務內部作...
【
元元
】評論
法規名稱:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中...
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7.指定銀行受理個人或團體辦理金額價值多少以上之結購、結售外匯,應於確認交易相關證明文件無誤後,於訂約日立即將相關資料傳送中央銀行外匯局?(A)等值十萬美元 (B)等值五十萬美元 (C)等值一百萬美元
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9.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定,下列何者屬複雜性高風險商品之範圍?(A)結構型商品 (B)多筆交易一次簽約之一系列陽春型選擇權(C)交換契約(Swap) (D)歐式
資訊推薦
10.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」所稱之專業客戶,包括最近一期經會計師查核或核閱之財務報告總資產超過新臺幣多少以上之法人或基金?(A) 1,000 萬元 (B) 3,00
11.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定,銀行辦理衍生性金融商品業務之交易、交割、推介、風險管理之經辦及相關管理人員,每年應參加國內金融訓練機構所舉辦或銀行自行舉辦之衍生性
12.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,結構型商品於到期或依合約條件提前到期時,客戶若可取回原計價幣別本金之多少比率,係屬保本型結構型商品?(A) 70% (B) 80% (C) 90% (D
13.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,銀行向專業機構投資人及高淨值投資法人以外之客戶提供非屬結構型商品之衍生性金融商品交易服務,交易文件應以文字或情境分析說明交易損益之可能變動情形。下列何種
14.下列敘述何者錯誤?(A)銀行辦理衍生性商品,應依相關法規及內部規定防範利益衝突及內線交易行為(B)為服務客戶,銀行得利用衍生性商品協助客戶遞延損失(C)銀行辦理衍生性商品,各項業務對交易雙方之相
15.δ(Delta)變動所引發選擇權價值變動的風險,係指下列何者?(A) θ(Theta)風險 (B) δ(Delta)風險 (C) γ(Gamma)風險 (D) ρ(Rho)風險
16.信用風險評估制度的 5P,不包含下列何者?(A) Performance (B) Purpose (C) Protection (D) Payment
17.衍生性商品的風險控制可分為質化與量化兩方面,下列何者不屬於質化的控制方式?(A)交易對手的選擇 (B)內部作業品質 (C)缺口限額 (D)產品標的選擇
18.有關遠期合約作為避險工具,下列敘述何者錯誤?(A)得將遠期合約之即期價格及利息部分分開(B)僅指定遠期合約之即期價格改變作為避險工具(C)遠期合約之利息部分排除在避險有效性評估之外(D)依 IF
19.衍生工具於財務報表附註揭露時應包括質性及量化揭露,下列何者非屬質性揭露?(A)每一類型風險及其如何產生 (B)到期分析(C)管理風險之目的、政策與程序 (D)用以衡量風險之方法
20. IAS 39 針對避險類型分類,包括 ( A )公允價值避險 ( B )現金流量避險 ( C )國外營運機構淨投資避險,下列敘述何者正確?(A)僅 AB (B)僅 BC (C)僅 AC (D)
21.銀行與客戶承作一筆 1 年期 2 倍槓桿,1~6 期每期不計槓桿名目本金為 100 萬美元,7~12 期每期不計槓桿名目本金為 50 萬美元,比價 12 次之 USD/CNH TRF 交易,其個
22.期貨交易中,市價申報與限價申報二者以何種優先撮合?(A)市價優先 (B)限價優先 (C)優先順序一樣 (D)依輸入時間的先後決定
23.在金融交換契約的演進過程中,最早出現的是下列何者?(A)平行貸款(parallel loan) (B)相互擔保貸款(back to back loan)(C)換匯換利(cross currenc
24.有關選擇權契約的敘述,下列何者正確?(A)買方有權利,也有義務 (B)賣方有權利,也有義務(C)買方有權利,但無義務 (D)賣方無權利,也無義務
25.有關選擇權的敘述,下列何者錯誤?(A)美式選擇權指的是買方可以在到期日前的任一時點要求行使權利(B)歐式選擇權指的是買方必須在到期日當天要求行使權利(C)亞洲式選擇權是一種美式選擇權的形式(D)
26.保本型外幣組合式商品結構為:(A)外幣定期存款+賣出外幣期貨 (B)外幣定期存款+賣出外幣遠期契約(C)外幣定期存款+賣出外幣選擇權 (D)外幣定期存款+買入外幣選擇權
27.某銀行之外幣組合式商品之存續期間為一個月。商品到期時,若紐幣兌美元匯價低於約定轉換匯率,投資人紐幣存款本金可獲得 100%的保障並可享有 4.25%的年收益率;若紐幣兌美元匯價高於或等於約定轉換
28.根據交換(Swap)市場的慣例,「支付固定利率,收取浮動利率」的投資人係指利率交換的:(A)買方 (B)賣方 (C)造市者 (D)承銷者
29.選擇權的 Rho 越高,則利率對於選擇權價格的影響?(A)越高 (B)越低 (C)不變 (D)無法確定
30.甲銀行以 5 元的權利金賣出一檔台積電的歐式買權給投資人,其履約價格為 120 元,買權到期時,台積電股價為 123元,在不考慮貨幣的時間價值下,請問甲銀行在此檔買權的損益為何?(A)賠 2 元
31.若一個與日經指數連動的債券設計為其本金償還金額為「面額*(1+指數成長率),但是如果指數上升幅度超過140%,則該債券視為立即到期,並償還債券面額的 120%」,則下列敘述何者錯誤?(A)此債券
32.雙元組合式商品,除轉換匯率外尚有碰觸匯率,有關加註碰觸失效匯率之商品,下列敘述何者錯誤?(A)匯率一旦達碰觸匯率,選擇權已失效(B)交易條件中加註碰觸失效條款有利於選擇權買方(C)加註碰觸失效條
33.為了獲得高於相同天期債券的報酬,下列何者是設計「優利型」結構型商品所採取的策略?(A)買入選擇權 (B)賣出選擇權 (C)連結交換契約 (D)連結遠期契約
34.若買進一口台指選擇權賣權,並同時賣出一口相同到期日、相同履約價的台指選擇權買權,該組合部位的到期損益型態近似於下列何種交易部位?(A)買進期貨 (B)賣出期貨 (C)多頭價差 (D)空頭價差