問題詳情
9. 假設甲證券商資產組合的報酬率服從常態分配，其以 99%信賴區間計算 1 天期的風險值為$1,000，
則若信賴區間調為 97.5%時，其 10 天期的風險值約為多少？(註：標準常態值 Z(0.1)=1.282，
Z(0.01)=2.33 Z(0.025)=1.96)
(A)$1,269
(B)$1,840
(C)$1,210
(D)$2,660
參考答案
答案：D
統計：A:2,B:3,C:2,D:5,E:0
難度：計算中
用户評論
【ewlay1022】評論
VAR*Z(0.01)*√T=1000VAR*2.33*√1=1000VAR=429.18429.18*Z(0.025)*√10=2660