問題詳情

7. 在多個投資標的情境同時模擬之情形下，需額外考量其彼此間之相關性，可利用下列何種方法得到具有相關性之隨機亂數進行模擬？
(A) 百分比對應法(Quantile Matching Method)
(B) Ito Process
(C) 自我迴歸模型(Auto Regression Models)
(D) Cholesky Decomposition

參考答案

答案：D
難度：計算中-1
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