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• 3. 有關金融機構評量市場風險之四種主要模型(風險指標、回溯模擬、蒙地卡羅模擬、預期短缺)，下列敘述何者錯誤？(A) 預期短缺模型也稱為條件性 VaR，對報酬機率分配的尾部損失型態較不敏感(B) 風險
• 4. 有關重訂價模型(repricing model)衡量利率風險之敘述，下列何者敘述有誤？(A) 未考量利率不敏感資產減少或提前償還之問題(B) 僅考量表內資產與負債，但忽略來自表外業務可能造成之現
• 5. 關於金融機構表外業務之敘述，下列何者有誤？(A) 表外風險是或有資產與或有負債之相關業務，可能對金融機構造成之風險(B) 常見表外業務包含信用狀以及大型金融機構之期貨及其他衍生性商品部位(C)
• 6. 某 A 銀行資產計價貨幣為美元，假設該銀行持有 780 萬日圓交易部位，當下美元兌日圓匯率為 130，且其每日波動度呈常態分配，標準差為 0.006，在最糟糕情況機率不超過 5%下，某 A 銀行
• 7. 下列有關保險業從事國外及大陸地區不動產投資時應符合規定之敘述，何者錯誤？(A) 以自己名義取得國外及大陸地區不動產(B) 經由合資投資特定目的不動產投資事業取得國外及大陸地區不動產(C) 經由投
• 8. 根據資本資產訂價模式(CAPM)，股票投資風險包括系統性風險及非系統性風險，針對上述風險之敘述，下列何者有誤？(A) 非系統性風險來源為股票發行公司之個別因素(B) 系統性風險是整體市場股票投資
• 36. 已知年實利率i = 6%，則 =？(A) (B) (C) (D)
• 9. 某 A 金融機構持有兩種放款之相關性質如下表，該放款組合之整體風險為何？ (A) 2.36%(B) 1.97%(C) 1.78%(D) 1.56%
• 21. x 歲之人投保 n 年期生死合險之年繳純保費為 P ，在全期式 Zillmer 式修正制下，假設扣除額為 α，則 = ？(A) (B) (C) (D)
• 62. 函數 f(x,y) = 3x + 4y，在x2 + y2 = 1上的極大值為何？(A)4 (B) (C)5 (D)
• 61. y = tan (πx2)的微分(A)2π sec2x (B)2π sec (πx2) (C)2πx sec (πx2) (D)2π tan2(πx2)
• 10. 有關證券承銷業務之敘述，下列何者有誤？(A) 包銷發行為承銷商直接從發行公司購買證券，再以略高價格提供給大眾，賺取價差(B) 代銷發行為投資銀行基於價差基礎上扮演代理人，協助證券發行(C) 通
• 11. 假設某 A 銀行發行一年期台幣定期存單 500 億，其中 150 億用於一年期台幣貸款，利率 2.5%，350 億用於一年期美元貸款，利率 4%。若期初匯價為 1 美元兌30.6 元台幣，一年
• 12. 銀行及其他金融機構之間會互相銷售貸款，有關一般金融機構銷售貸款之理由，下列何者正確？a.提高流動性b.提高金融機構之財報收入c.提高資產負債規模及資本比率d.提高資本適足性(A) a、b、c(
• 13. 關於 PSA 提前清償模型之敘述，下列何者有誤？(A) PSA 模型假設首月提前還款率由零開始，爾後 30 個月以每月增加 0.2％之速度成長(B) 抵押放款池規模可能導致實際提前還款率會異於
• 14. 控制與降低作業風險能提高金融機構之作業效率，但該風險無形且難以量化，下列何者為作業風險來源？a.技術，如技術故障或系統陳舊b.員工，如人為疏失或內部舞弊c.客戶關係，如契約糾紛d.資本資產，如
• 15. 下列有關人身保險業外匯價格變動準備金之敘述，何者有誤？(A) 保險業得於必要時自行增提外匯價格變動準備金，以提高對匯率波動之緩衝能力(B) 外匯價格變動準備金沖抵下限為前一年底累積餘額與自 1
• 16. 假設零息國庫券一年期利率為 4.0%，兩年期利率為 4.5%，根據信用風險期間結構模型，一年期遠期利率為何？(A) 4.76%(B) 5.00%(C) 5.06%(D) 5.20%
• 18. 對於金融機構使用下表之歷史「貸款轉移矩陣」(transition matrix)之解讀，下列何者正確？ (A) 期初風險等級為 BBB-B 者，期末風險等級惡化之機率為 3%(B) 期初風險為
• 16. 假設零息國庫券一年期利率為 4.0%，兩年期利率為 4.5%，根據信用風險期間結構模型，一年期遠期利率為何？(A) 4.76%(B) 5.00%(C) 5.06%(D) 5.20%【題組】17
• 19. 某存款帳戶之可轉讓提款帳戶在每年前 4 個月平均持有 600 美元，後 8 個月平均持有 1,000 美元，該帳戶不限餘額付息年利率 2%。若該帳戶持有人每月平均簽發 100 張支票，銀行處理
• 20. 有關利息分割債券(IO strip)及本金分割債券(PO strip)之敘述，何者有誤？(A) 本金分割債券(PO strip)在利率高於 10%之情況下，因不再有提前還款誘因，其表現將如同普
• 21. 假設某放款資訊如下，請問該放款之約定報酬率為何？ 1.聯邦法定準備利率為 2%、要求無息活存之補償餘額 3% 2.基準放款利率為 2.5%、信用風險貼水為 2.3% 3. 放款創始費用為 0.
• 21. 假設某放款資訊如下，請問該放款之約定報酬率為何？1.聯邦法定準備利率為 2%、要求無息活存之補償餘額 3%2.基準放款利率為 2.5%、信用風險貼水為 2.3%3. 放款創始費用為 0.125
• 23. 根據利率平價理論(Interest Rate Parity Theorem)，某 A 銀行之英鎊存款利率 4%，同期間之瑞郎存款利率 2%，英鎊兌瑞郎即期匯率 1.13。假設瑞郎存款利率上升至