問題詳情

11. 投資人買進十一月履約價格 17,000 點之臺指買權，同時賣出十二月履約價格 17,100 點之臺指買權，請問此種選擇權交易策略稱為：
(A)水平價差交易(Horizontal Spread)
(B)垂直價差交易(Vertical Spread)
(C)對角價差交易(Diagonal Spread)
(D)買入跨式交易(Long Straddle)

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
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