問題詳情
投資組合A之平均報酬率為13.6%、貝它(Beta)係數為1.1、報酬率標準差為20%，假設市場投資組合平均報酬率為12%，無風險利率為6%，請問組合A之詹森指標(Jensen Index)為多少？
(A)０．０１５
(B)０．０６９
(C)０．３８
(D)０．０１
參考答案
答案：D
難度：適中0.510204
統計：A(4),B(7),C(8),D(25),E(0)
用户評論
【Ken101】評論
Jp=投資組合報酬率-CAPM，Jp=13.6%-｛6%+1.1（12%-6%）｝=0.01#