32.假設投資組合中1千萬投資於資產A，5百萬投資於資產B。假設兩資產每日波動度各為2%及 1%，而兩資產的相關係數為0.3。試問：此投資組合10天95%的風險值為何？(A) 1,513,129(B)

問題詳情

32.假設投資組合中1千萬投資於資產A，5百萬投資於資產B。假設兩資產每日波動度各為2%及 1%，而兩資產的相關係數為0.3。試問：此投資組合10天95%的風險值為何？

(A) 1,513,129
(B) 1,368,405
(C) 1,149,091
(D) 965,187

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)