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3. 假設一投資組合中,甲債券 5,000 萬元,Duration 為 3,乙債券 3,000 萬元,Duration 為 5,請問該投資組合之約當 Duration 為多少?(A)3.75 (B)4
問題詳情
3. 假設一投資組合中,甲債券 5,000 萬元,Duration 為 3,乙債券 3,000 萬元,Duration 為 5,請問該投資組合之約當 Duration 為多少?
(A)3.75
(B)4
(C)4.53
(D)無法判斷
參考答案
答案:A
難度:
計算中
-1
書單:
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4. 在市場殖利率上升時,若僅考慮存續期間,則將會:(A)低估價格跌幅 (B)高估價格跌幅 (C)沒有影響 (D)無法判斷
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5. 如果債券價格為對數常態分布,則債券殖利率有可能會是負的。請問此敘述是否正確?(A)正確。因為債券價格服從對數常態分布,因此價格可能會高於面值,所以債券殖利率會是負的(B)不正確。因為債券價格的對
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6. 假設其餘條件不變,債券的到期日愈長,則其價格對利率的敏感度會愈:(A)高 (B)低 (C)不變 (D)未知
7. 為什麼資產與負債間存續期間的匹配,在債券免疫策略(immunization)的第一步是個很好的方法?(A)因為存續期間的匹配防止票息的再投資發生在不同的利率下(B)因為債券的存續期間與利率的期間
8. 若以 99%信賴區間計算得出之 VaR 為 1,000 萬元,則若信賴區間調為 95%時,VaR 約為多少?(A)210 萬元 (B)650 萬元 (C)800 萬元 (D)710 萬元
9. 一個專案經理買了 600 個履約價為$60 的買權,每個買權花費為$3。其標的股價為$62,且股票的日報酬的波動率為 1.82%,且該選擇權的 delta 係數為 0.5。在不考慮股利的情況下,
10. 銀行賣出了一個標的為股票的買權。為了避險,銀行決定設立一個 Delta-gamma 中立策略,他們可以在正確的數量下使用下列何者?I.標的股票與同樣標的股票並有著較高履約價格的選擇權II.標的
11. 信用利率與何者成反比?(A)信用等級 (B)年期(C)違約機率 (D)選項ABC皆非
12. 在衡量信用損失期望值時,應該考慮什麼因素?(A)信用曝險金額 (B)信用曝險的回收率(C)違約機率 (D)選項ABC皆是
13. 一個風險性資產的市場交易價格,與買賣價差(bid-ask spread)相關的風險是:(A)流動性風險 (B)動態風險 (C)模型風險 (D)按市價計價風險
14. 一個在大銀行工作的公債風險管理師(treasury risk manager)主要在負責流動性風險的管理,請問下列何者最適合用於資金流動性風險管理?(A)建立一個風險值(VaR)模型 (B)購
15. 下列何者不屬於作業風險的範圍?(A)資安風險 (B)銀行行員舞弊風險 (C)法律風險 (D)流動性風險
16. ETF 的風險包括: I.交易對手;II.稅務(A)僅 I (B)僅 II (C)I、II 皆是 (D) I、II 皆非
17. 交易對手風險與以下何種風險密切相關?(A)投資組合風險 (B)信用風險 (C)稅務風險 (D)交易風險
18. 槓反型 ETF 主要是由哪種資產所形成的投資組合?(A)期貨 (B)股票 (C)債券 (D)選擇權
19. 槓反型 ETF 因為承擔什麼樣的風險,使得報酬偏離預期?(A)複利風險 (B)信用風險 (C)稅務風險 (D)交易風險
20. 在某一段時間內,ETF 報酬率與其追蹤指數報酬率之間的差異是指:(A)追蹤差異(簡稱 TD) (B)追蹤誤差(簡稱 TE)(C)選項AB皆非 (D)選項AB皆可
21. 在某一段時間內,ETF 報酬率與其追蹤指數報酬率差異的標準差是指:(A)追蹤差異(簡稱 TD) (B)追蹤誤差(簡稱 TE)(C)選項AB皆非 (D)選項AB皆可
22. 假設投資組合 A 和 B 有相同的平均報酬,相同的報酬標準差,但投資組合 A 相較於投資組合 B有較低的貝塔值(beta)。以夏普比例(Sharpe ratio)而言,投資組合 A 的表現:(
23. 在每個風險下找出最佳的投資組合,這些投資組合預期風險與預期報酬的點集合可畫出的曲線是:(A)無異曲線 (B)資本市場線 (C)效率前緣 (D)證券市場線
24. 單一個股 ETF 的組成標的通常是:(A)個股 (B)個股期貨 (C)個股選擇權 (D)個股權證
25. 單一債券 ETF 的組成標的通常是:(A)債券 (B)債券期貨 (C)債券選擇權 (D)債券基金
26. 一般型債券 ETF 不同於傳統債券之處有:I.本金償還;II.固定到期日(A)僅 I (B)僅 II (C)I、II 皆是 (D)I、II 皆非
27. 選擇權契約的賣方在取得了權利金之後,如何支付未來可能的報酬問題,屬於下列何者?(A)定價 (B)避險 (C)套利 (D)違約
28. 以下何者與選擇權所形成的投資組合有關?(A)SPX (B)TXO (C)T50 反 1 (D)VIX
29. 以下哪個理論預測當前期貨價格將等於交割日的預期現貨價格?(A)持有成本(cost of carry)模型 (B)期望假說(Expectations Hypothesis)(C)正常現貨溢價(N
30. 誰該負責降低利率遠期合約的違約風險?(A)沒有人(B)集中交易對手(the central counterparties)(C)交易所(D)所有人