24. 假設某一 Delta 中立的選擇權投資組合之 Gamma 為-10,000。若在一段很短的期間內，標的資產價格變化+1 或-1，則投資組合價值未預期的變化為何？(A)-20,000 (B)+2

問題詳情

24. 假設某一 Delta 中立的選擇權投資組合之 Gamma 為-10,000。若在一段很短的期間內，標的資產價格變化+1 或-1，則投資組合價值未預期的變化為何？
(A)-20,000
(B)+20,000
(C)+5,000
(D)-5,000

答案：D
難度：計算中-1
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