問題詳情

【題組】23. 元太證券若要運用甲 01 與甲 03 建構 Delta-Gamma neutral 避險策略，則應買入或賣出多少單位甲股票？
(A)賣出 12 單位的甲股票
(B)買進 20 單位的甲股票
(C)買進 8 單位的甲股票
(D)賣出 7.5 單位的甲股票

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

用户評論

【用戶】kakon

【年級】小三下

【評論內容】現有 空100單位 甲1需買40單位甲3建立gamma 中立此時delta = -0.2*100 + 0.3*40 = -8可買進8單位現貨形成delta中立

【用戶】kakon

【年級】小三下

【評論內容】現有 空100單位 甲1需買40單位甲3建立gamma 中立此時delta = -0.2*100 + 0.3*40 = -8可買進8單位現貨形成delta中立