問題詳情

【題組】22. 元太證券若要建構 Gamma neutral 避險策略，則應買入或賣出多少單位甲股票之買權？
(A)買進 50 單位的甲 02
(B)賣出 40 單位的甲 03
(C)賣出 50 單位的甲 02
(D)買入 30 單位的甲 03

參考答案

答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

用户評論

【kakon】評論

原本gamma =  0.01* 100  = 1. (負數)可買50單位甲2 or 40單位甲3