期貨信託法規與自律規範

29.根據我國 97 年人力資源調查統計結果，全國總人口約為 2291 萬人，勞動力約為 1085 萬人，就業人口約為 1040 萬人，試問此時的失業率大概是多少？(A)2% (B)4% (C)5%

30.根據長期的菲力普曲線(long run Phillips curve)，若透過政策使得物價下跌，則失業率將會：(A)提高(B)降低(C)不變(D)不確定

31.政府於 2002 年組成「金融改革專案小組」所推動所謂的 258 政策，其中的 8 指的是：(A)希望 8 年內達成該計畫(B)希望將金融機構逾放比降低至 8%以下(C)希望將資本適足率提高至

32.父母親無償地匯款到國外留學子女的帳戶供其生活所需，也就是所謂的單方移轉支付，在國際收支帳中歸納到哪一個科目之中？(A)經常帳(B)資本帳(C)金融帳(D)準備資產的變動

33.根據古典二分法(Classical dichotomy)，若貨幣供給提高將會使得：(A)產出增加、物價提高(B)產出增加、物價下跌(C)產出不變、物價提高(D)產出不變、物價下跌

34.下面那一個學者不屬於新興凱因斯學派？(A)Mankiw, N. G.(B)Blinder, A.(C)Stiglitz, J.(D)Prescott, E.

35.當經濟體系處於流動性陷阱(Liquidity trap)之下，政府如果想要刺激景氣最好的方式是：(A)使用擴張性的貨幣政策(B)使用擴張性的財政政策(C)同時執行擴張性的貨幣政策與財政政策(D)

2. 下列何者非 SPAN(Standard Portfolio Analysis of Risk)保證金系統的主要參數?(A)賣出選擇權最低保證金(B)波動率偵測全距(C)極端變動偵測全距(D)利率

3. 若目前價值 60 萬的某一投資組合與 S&P500 指數同方向且同幅度變動。目前 S&P500 指數為 1100。則須如何操作指數選擇權，才能使投資組合價值不低於 45 萬？(A)賣出履約價為

4. 資產價格的變化若由原先假設的常態分配改為厚尾的 t 分配，則風險值會如何變化？(A)上升 (B)下降 (C)不變 (D)無法判斷

5. 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本，若該公司過去三年營業毛利依次為5,000,000、3,000,000、–100,000，則該公司若採行基本指標法來計提，計提的金額應為何？(A)60

6. 某廠商之資本成本為 600 萬，利潤為 1,500 萬，經濟資本為 12,000 萬，試問其風險調整後之資本報率(RAROC)為何？(A)2.5% (B)5% (C)7.5% (D)10%

7. 基礎內部評等法允許銀行自行估計下列何項數值？(A)到期期間 (B)違約損失率 (C)違約率 (D)違約曝險額

8. 下列何者非固定收益型資產的風險衡量測度？(A)gamma(B)duration(C)convexity(D)一個基本點的價值

9. 若某資產10天 97.5%的風險值為 1,555，則其 1 天 99%的風險值為何？ ( N(−1.65) = 0.05 , N(−1.96) = 0.025 , N(−2.33) = 0.01

10. 下列何者非全額評價法？(A)歷史模擬法(B)拔靴法(C)蒙地卡羅模擬法(D)Delta-Normal 法

11. 在 KMV 信用模型架構之下，若一公司資產為 300 萬，負債為 250 萬，資產標準差為 50 萬，則其違約標準差距離為：(A)1 個標準差 (B)2 個標準差(C)3 個標準差 (D)條件

12. 關於選擇權的 delta 與 gamma，以下何者為真？(A)買入賣權，為正 delta 與負 gamma(B)賣出賣權，為正 delta 與負 gamma(C)買入買權，為正 delta 與

13. 下列何項信用風險的衡量模型係建立在信用風險與企業資本結構的關係上？(A)CreditMetrics 法(B)CreditRisk+法(C)CreditPortfolio View 法(D)KM

14. 假設一個信評 BB 級之五年期公司債，價值 50 萬。違約回復率為 75%，預期信用風險損失為 10,000，試問其隱含違約率為多少？(A)2% (B)4% (C)6% (D)8%

15. 下列敘述何者為真?(A)無法即時賣出持有部位或籌集資金以建立欲持有的部位，稱之為基差風險(B)若最小變易避險比例為 1，則為完全避險(C)若沒有基差風險，則最小變易避險比例恆為 1(D)以上皆

16. 就一個 delta-neutral 的投資組合而言，下列何者可作為 gamma 的代理指標？(A)sigma (B)vega (C)theta (D)rho

17. 以發行賣權的角度而言，delta=-0.25 表示: 每出售一賣權，必須:(A)出售 4 張股票(B)出售 0.25 張股票(C)購入 4 張股票(D)購入 0.25 張股票

18. 下列何種風險值的計算方法不需假設模型的分配型態？(A)蒙地卡羅法(B)歷史模擬法(C)Delta-Normal 法(D)Delta-Gamma 法

19. 企業在避險開始及避險期間中，若可預期之避險工具之公平價值或現金流量之變動，抵銷被避險項目之公平價值或現金流量之變動，在以下何區間視為高度避險有效性，適用財務會計準則第 34號會計公報之避險會計

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