22. J. P. Morgan 的 RiskMetrics 資料庫使用 exponentially weighted moving average (EWMA)模型並代入衰退因子λ = 0.94，若
24. 倘若某機構估算其 1 天 95%的風險值為 1 百萬。然而，過去 10 年間有 9%的樣本揭示一天的損失超過 1 百萬，因而，可判定其風險值的估算可能有誤。關於上述方式，係屬於何種檢視風險值估
27. 假設投資組合中 1 千萬投資於資產 A，5 百萬投資於資產 B。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 10 天 95%的風險值為何？ ( N(
28. 假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權，此投資組合的 delta 為 30，目前匯率為1.2，若每日匯率變動率之波動度為 2%，試問：10 天期 95%的風險值為何？ ( N(−1.
31. 若期貨選擇權四個月後到期，標的期貨契約五個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為 7元，無風險利率為 10%，標的資產波動度為 16%，若出售 1,000 單位之歐式期貨買權，其 delta
32. 假設一履約價為 40 元的價外買權以 Black-Scholes 公式所推估的價格為 4 元。若一出售買權之交易員欲執行停損策略，而計畫以 40.2 元的股價買入，39.8 元賣出。試問此股票
33. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 100 元及 30 元。而此投資組合對兩資產的 delta 值依次為 1,200 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1
33. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 100 元及 30 元。而此投資組合對兩資產的 delta 值依次為 1,200 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1
1. 依我國期貨交易法之規定，下列何種情事，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百萬元以下罰金？(A)未經許可，擅自經營期貨信託事業、期貨經理事業、期貨顧問事業或其他服務事業者(B)期貨商之負責
1. 依據買權賣權平價理論（Put-Call Parity），賣出一份賣權（Put Option）如同：(A)買一份買權（Call），買一份股票，借入一份錢（lending）(B)賣一份買權（Call
1. 依期貨商管理規則之規定，期貨商除有特殊需要且經專案核准者，其投資外國及大陸事業之總金額，不得超過多少（且該總金額與其他經金管會依期貨商管理規則第 23 條第 4 款規定核准之資金用途合計進行總額