15. J. P. Morgan 的 RiskMetrics 資料庫使用 exponentially weighted moving average (EWMA)模型並代入衰退因子λ = 0.94 ，
17. 倘若某機構估算其 1 天 95%的風險值為 1 百萬。然而，過去 10 年間有 9%的樣本揭示一天的損失超過 1 百萬，因而，可判定其風險值的估算可能有誤。關於上述方式，係屬於何種檢視風險值估
20. 2004 年 6 月公佈的第二版巴塞爾協定(Basel II)，是由三大支柱所組成，以下何者非三大支柱之一？(A)市場紀律制約 (B)監理機關的監督覆審(C)內部評等法的建立 (D)最低資本適
21. Black-Scholes 的股票賣權公式 欲以人工合成賣權的方式形成投資組合保險，應以何種方式操作？當股價下跌時又應如何動態調整持有部位？(A)以無風險利率借錢，並買入佔投資組合N (d1)
24. 某公司欲依第二版巴塞爾協定(Basel II)計提作業風險適足資本，若該公司過去三年營業毛利依次為2,000,000、-3,000,000、6,000,000，則該公司若採行基本指標法來計提，
26. 若某資產 10 天 99%的風險值為 1,675，則其 1 天 97.5%的風險值為何？N(−1.65) = 0.05 , N(−1.96) = 0.025 , N(−2.33) = 0.01
27. 在 KMV 信用模型架構之下，若一公司資產為 360 萬，負債為 240 萬，資產標準差為 60 萬，則其違約標準差距離為：(A)1 個標準差 (B)2 個標準差 (C)3 個標準差 (D)條
29. 假設投資組合中 1 千萬投資於資產 A，5 百萬投資於資產 B。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 5 天 97.5%的風險值為何？N(−1
30. 假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權，此投資組合的 delta 為 25，目前匯率為 1.5，若每日匯率變動率之波動度為 5%，試問：3 天期 99%的風險值為何？N(−1.65)
33. 某公司欲規避燃油價格波動風險，而此燃油價格與原油期貨價格間的相關係數為 0.4。未來要是此燃油價格每加侖增加$0.01，該公司便會損失$1,000,000。已知燃油價格的標準差比原油期貨價格標
34. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 100 元及 40 元。而此投資組合對兩資產的delta 值依次為 1,000 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 1%及 2%
34. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 100 元及 40 元。而此投資組合對兩資產的delta 值依次為 1,000 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 1%及 2%
2. 依當事人約定，買方支付權利金，取得購入或售出之權利，得於特定期間內，依特定價格數量等交易條件買賣期貨契約；賣方於買方要求履約時，有依選擇權約定履行義務；或雙方同意於到期前或到期時結算差價之契約，