30. 下列有關期貨信託事業行使期貨信託基金持有股票之投票表決權之敘述事項何者錯誤？(A)除法令另有規定外，應由期貨信託事業指派該事業人員代表為之(B)應基於受益人之最大利益，不得直接或間接參與該股票
32. 期貨信託事業依規定對不特定人募集期貨信託基金，應編製公開說明書，其中有關期貨信託契約之主要內容應記載之期貨信託事業之權利、義務與責任事項，不包括下列何者之內容？(A)應揭露期貨信託基金受益人之
33. 受任人之期貨經理事業為全權委託交易帳戶從事期貨交易後，經保管機構出具越權交易通知書時，除經委任人之客戶出具同意交易之書面，並經保管機構審核符合相關法令外，受任人之期貨經理事業應負履行責任，並將
34. 期貨經理事業參與全權委託期貨交易決策或有機會事先知悉期貨經理事業有關投資交易行為之非公開資訊或得提供投資建議之從業人員暨其配偶，從事期貨交易或買賣上市、上櫃股票及具股權性質之衍生性商品前，該從
35. 期貨業商業同業公會會員如有違反自律公約之規定，經何種程序後，提報公會理事會決議，得為警告、處以新臺幣五萬元以上、三百萬元以下之違約金、停止其應享有之部分或全部權益、責令會員對其負責人或受僱人予
2. 3 個月後到期、面額 10 萬元的零息公債目前市價為 9.9 萬元。而在 TAIFEX 交易，3 個月後到期、履約價格 50 元的台積電個股賣權之權利金為 1 點。某高收益票券連結標的為台積電股
2. 3 個月後到期、面額 10 萬元的零息公債目前市價為 9.9 萬元。而在 TAIFEX 交易，3 個月後到期、履約價格 50 元的台積電個股賣權之權利金為 1 點。某高收益票券連結標的為台積電股
4. 如果在選擇權到期日前均無股利發放情況，相同條件之美式買權與歐式買權到期日前的價格間關係為何?(A)美式買權價格小於歐式買權價格 (B)美式買權價格等於歐式買權價格(C)美式買權價格大於歐式買權價
5. 若令 S(T)代表到期日時標的資產價格，T 為選擇權到期日，K 為履約價格，則若期末報酬型態為Max[K-S(T), S(T)-K]，此選擇權為：(A)capped option (B)choo
5. 若令 S(T)代表到期日時標的資產價格，T 為選擇權到期日，K 為履約價格，則若期末報酬型態為Max[K-S(T), S(T)-K]，此選擇權為：(A)capped option (B)choo
【題組】9. 目前履約價格 9100 的台指買權與台指賣權間的權利金價差為-60，如果預期未來台指指數變動將進入盤整階段(反映在波動度變小)，其他條件不變下，此時履約價格 9100 的台指買權與台指賣
11. 針對台指買權之隱含波動度概念，下列敘述何者錯誤？(A) 隱含波動度是運用台指買權之市場報價，反估之波動度(B) 報價正確下，價平的台指買權之隱含波動度與深價內的台指買權隱含波動度幾乎相同(C)
下列三題為一題組(12-14 題)假設歐式外匯買權之訂價公式如下假設在費城股票交易所(PHLX)購買一張 3 個月後到期之歐式的英鎊買權，履約價格為 1 英鎊=1.6487 美元。假設當時英鎊年利率為
15. 若標的物價格突然跳空大幅上漲，即使 delta neutral(發行 option，同時買入或賣出適量的標的物)，亦可能產生損失，稱為：(A)Vega 風險 (B)Rho 風險 (C)Thet
18. 券商若採取 Delta-Neutral 的避險策略下，下列敘述何者正確？(A)券商發行陽春型(Plain Vallina)的認購權證之避險策略是賣出標的股票避險(B)券商發行陽春型認購權證之避