問題詳情
下列三題為一題組(12-14 題)假設歐式外匯買權之訂價公式如下
假設在費城股票交易所(PHLX)購買一張 3 個月後到期之歐式的英鎊買權，履約價格為 1 英鎊=1.6487 美元。假設當時英鎊年利率為 3%，美元年利率為 1.5%，英鎊兌美元即期匯率為 1 英鎊=1.66 美元，英鎊兌美元即期匯率變動率之每月波動度為 3％。若要計算該英鎊買權之美元報價，給定上述英鎊買權條件下，請問
【題組】12. 參數 Q 對應數值為
(A)1/1.6487
(B)1/1.66
(C)1.6487
(D)1.66
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
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