問題詳情
18. 假設 Black-Scholes 模型是正確的，標的資產不付股利，期初股價 S0＝50，r=0，股價波動度為0.4，若某一歐式買權的 gamma 為 0.02，則此歐式買權的 theta 值為何？
【題組】19. 承上題，若題目改為 r=0.02(連續複利，continuously compounding rate)，有一歐式買權的價格為10，delta 為 0.5 且 gamma 為 0.03，則此歐式買權的 theta 值最接近下列何者？
(A)-10
(B)-8
(C)-6
(D)-4
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增