問題詳情

33. 根據買賣權平價理論(put-call parity),若期初股價 S0=100,執行價 X=95,T=0.5, 

,標的資產不付股利,歐式買權價格 C=12,則歐式賣權價格最接近下列何者?
【題組】34. 承上題,其他條件不變,歐式買權價格為何時,買賣權平價理論(put-call parity)必定不成立?
(A)9
(B)11
(C)13
(D)無法判斷

參考答案

答案:A
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增